Pricing double barrier options on homogeneous diffusions a Neumann series of Bessel functions representation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Kravchenko, Igor V. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kravchenko, Vladislav V. (VerfasserIn), Torba, Sergii M. (VerfasserIn), Dias, José Carlos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Double barrier options > default > Neumann series of Bessel functions > Sturm-Liouville equations > spectral decomposition > transmutation operators > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249