Continuous-time mean-variance optimization for defined contribution pension funds with regime-switching

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Chen, Zhiping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wang, Liyuan (VerfasserIn), Chen, Ping (VerfasserIn), Yao, Haixiang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
DC pension plan > regime-switching > stochastic accumulative contribution > linear quadratic control > efficient frontier > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249