Testing for structural breaks in factor copula models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Manner, Hans (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Stark, Florian (VerfasserIn), Wied, Dominik (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Factor copula model > Fluctuation test > Simulated method of moments > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076