Computation of the corrected Cornish-Fisher expansion using the response surface methodology application to VaR and CVaR

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International Finance Conference (9. : 2017 : Paris) Decision making and risk/return optimization in financial economics
1. Verfasser:	Amédée-Manesme, Charles-Olivier (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Barthélémy, Fabrice (VerfasserIn), Maillard, Didier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Cornish-Fisher expansion > Response surface methodology > Quantiles > Value at Risk > Expected shortfall > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
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