Measuring the risk of European carbon market an empirical mode decomposition-based value at risk approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International Finance Conference (9. : 2017 : Paris) Decision making and risk/return optimization in financial economics
1. Verfasser:	Zhu, Bangzhu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ye, Shunxin (VerfasserIn), He, Kaijian (VerfasserIn), Chevallier, Julien (VerfasserIn), Xie, Rui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Value-at-Risk > Empirical mode decomposition > European carbon market > ARMA-EGARCH > Iterated Cumulative Sums of Squares > Exponentially weighted moving average > Aufsatz im Buch
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