Developing a risk-based approach for American basket option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Hajizadeh, Ehsan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mahootchi, Masoud (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	American basket options > Backtesting > Copula-GARCH method > Simulation-based technique > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-7099