Tail-related risk measurement and forecasting in equity markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Bekiros, Stelios (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Loukeris, Nikolaos (VerfasserIn), Eleftheriadis, Iordanis (VerfasserIn), Avdoulas, Christos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Expected shortfall > Forecast evaluation > Risk measurement > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-7099