Option pricing under a stochastic interest rate and volatility model with hidden Markovian regime-switching

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Zhu, Dong-Mei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lu, Jiejun (VerfasserIn), Ching, Wai Ki (VerfasserIn), Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Characteristic function > Fourier transformation > Hidden Markov model (HMM) > Option pricing > Regime-switching > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-7099