On the multidimensional Black-Scholes partial differential equation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International Finance Conference (9. : 2017 : Paris) Decision making and risk/return optimization in financial economics
1. Verfasser:	Guillaume, Tristan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Black-Scholes multidimensional equation > Multiasset option > Dimension > Parabolic > Mixed derivative > Multivariate normal distribution > Heat equation > Option on the maximum > Double barrier > Aufsatz im Buch
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