Modeling credit risk with hidden Markov default intensity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational economics
1. Verfasser: Yu, Feng-Hui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lu, Jiejun (VerfasserIn), Gu, Jia-Wen (VerfasserIn), Ching, Wai Ki (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Credit default swap (CDS) > Credit risk > Expectation-maximization (EM) algorithm > Intensity models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-7099