Modifying hybrid optimisation algorithms to construct spot term structure of interest rates and proposing a standardised assessment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational economics
1. Verfasser: Sasongko, Aryo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Utama, Cynthia Afriani (VerfasserIn), Wibowo, Buddi (VerfasserIn), Husodo, Zaäfri Ananto (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Hybrid optimisation algorithms > Modified Bolder and Stréliski performance indicators > Monte Carlo method > Nelson Siegel extensions > Newton method > Term structure of interest rates > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-7099