Approximating the solution of stochastic optimal control problems and the Merton's portfolio selection model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational economics
1. Verfasser: Kafash, Behzad (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Dynamic programming > Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)equations > Markov chain approximation > Merton’s portfolio selection model > Stochastic optimal control problems > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-7099