Rank-based inference tools for copula regression, with property and casualty insurance applications

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Côté, Marie-Pier (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Genest, Christian (VerfasserIn), Omelka, Marek (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Empirical copula process > Goodness-of-fit test > Inversion of Kendall's tau > Maximum pseudo-likelihood > Residuals > Weak convergence > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687