Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Bardgett, Chris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Gourier, Elise (VerfasserIn), Leippold, Markus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
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