Dual control Monte-Carlo method for tight bounds of value function under Heston stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Ma, Jingtang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Wenyuan (VerfasserIn), Zheng, Harry (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Dual control Monte-Carlo method > Heston stochastic volatility model > Non-HARA and Yaari utilities, > Tight lower and upper bounds > Utility maximization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217