Estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall using the intraday low and range data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Meng, Xiaochun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Taylor, James W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Expected Shortfall > Finance > Intraday low > Joint scoring functions > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0377-2217