Machine learning in risk measurement Gaussian process regression for value-at-risk and expected shortfall

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk management in financial institutions
1. Verfasser: Wilkens, Sascha (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Gaussian process regression > expected shortfall > machine learning > market risk > risk measurement > value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1752-8887