Maximum likelihood estimation of first-passage structural credit risk models correcting for the survivorship bias

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Amaya, Diego (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Boudreault, Mathieu (VerfasserIn), McLeish, Don L. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Conditional estimation > Default probability > Diffusion processes > Geometric Brownian motion > Inference > Survival bias > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0165-1889