A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Arai, Takuji (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Imai, Yuto (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
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