Volatility targeting using delayed diffusions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Torricelli, Lorenzo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Target volatility > portfolio strategy > stochastic delayed differential equations > finite-dimensional Markovian representation > guarantee costs > Euler scheme > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Second international conference on computional finance	2018	volume 25, number 5/6 (November/Dezember 2018)
Special double issue: Commodities	2008	15.2008,5/6