Volatility targeting using delayed diffusions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Torricelli, Lorenzo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Target volatility > portfolio strategy > stochastic delayed differential equations > finite-dimensional Markovian representation > guarantee costs > Euler scheme > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1350-486X