Bitcoin conditional volatility GARCH extensions and Markov switching approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Disruptive innovation in business and finance in the digital world
1. Verfasser:	Sosa, Miriam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ortiz, Edgar (VerfasserIn), Cabello, Alejandra (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Bitcoin > cryptocurrency > conditional volatility > GARCH models > Miriam > MS-AR model > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	9781789733822 1789733820