Information flows between the US and China's agricultural commodity futures markets based on VAR-BEKK-skew-t model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Emerging markets finance & trade
1. Verfasser:	Chen, Qian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Weng, Xin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	agricultural commodity futures > information flows > multivariate skew-t distribution > VAR-BEKK-MGARCH model > volatility spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1540-496X