Variance swaps with double exponential Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Kim, See-Woo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kim, Jeong-Hoon (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Ornstein-Uhlenbeck process > Sampling frequency > Stochastic volatility > Variance swap > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1062-9408