Reasonable evaluation of VIX options for the Taiwan stock index

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Huang, Hung-Hsi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lin, Shin-Hung (VerfasserIn), Wang, Chiu-Ping (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Black-Scholes model > GARCH > Mean-reverting > VIX options pricing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408