Pricing of vulnerable options with early counterparty credit risk

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Jeon, Junkee (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Geonwoo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Double Mellin transform > Early credit risk > Monte Carlo simulation > Vulnerable option > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1062-9408