Quantile range-based volatility measure for modelling and forecasting volatility using high frequency data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Tan, Shay Kee (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kok Haur Ng (VerfasserIn), Chan, Jennifer So Kuen (VerfasserIn), Ibrahim Mohamed (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	High frequency > Quantile Parkinson > Range-based model > Value-at-risk > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1062-9408