Time-varying variance scaling application of the fractionally integrated ARMA model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Chen, An-sing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Hung-Chou (VerfasserIn), Cheng, Lee-Young (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Anomalies > Forecasting model > Stock portfolio > Time-varying risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408