Recursive estimation of the exponentially weighted moving average model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Hendrych, Radek (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cipra, Tomáš (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	exponentially weighted moving average (EWMA) model > predictions > realized volatility > recursive estimation > RiskMetrics > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211