Time consistent expected mean-variance in multistage stochastic quadratic optimization a model and a matheuristic
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Annals of operations research ; volume 280, numbers 1/2 (September 2019) |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Pages: | 280 |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2019
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| Schlagworte: |
Merino, María$BVerfasserIn$4aut
> Pérez, Gloria$BVerfasserIn$4aut
> Branch-and-Fix Coordination
> Expected Conditional Risk Measures
> Matheuristic algorithms
> McCormick relaxation
> Multistage stochastic optimization
> Quadratic mixed 0-1 programming
> Production planning
> Time consistent risk aversion
> Aufsatz im Buch
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