Fast and accurate computation of the distribution of sums of dependent log-normals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of operations research ; volume 280, numbers 1/2 (September 2019)
1. Verfasser: Botev, Zdravko I. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Salomone, Robert (VerfasserIn), Mackinlay, Daniel (VerfasserIn)
Pages:280
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Log-normal distribution > Lognormal > Rare-event simulation > Logarithmic efficiency > Large deviations > Conditional Monte Carlo > Quasi Monte Carlo > Second-order efficiency > Aufsatz im Buch
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