Estimation of large dimensional factor models with an unknown number of breaks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Ma, Shujie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Su, Liangjun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Break point > Factor model > Fused Lasso > Group Lasso > Information criterion > Principal component > Structural change > Super-consistency > Time-varying parameter > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076