Insurance risk capital and risk aggregation bivariate copula approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of computational economics and econometrics
1. Verfasser:	Mejdoub, Hanène (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Arab, Mounira Ben (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	non-life insurance > risk aggregation > VaR > value-at-risk > dependence structure > bivariate copulas > Monte-Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1757-1170