Asymmetric extreme risk spillovers between the Chinese stock market and index futures market an MV-CAViaR based intraday CoVaR approach

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Emerging markets review
1. Verfasser:	Jian, Zhihong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Shuai (VerfasserIn), Zhu, Zhican (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Asymmetric risk spillovers > Intraday CoVaR > MV-CAViaR > Spot stock and index futures markets > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1566-0141