A multistage risk-averse stochastic programming model for personal savings accrual the evidence from Lithuania

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of operations research ; volume 279, numbers 1/2 (August 2019)
1. Verfasser:	Kabašinskas, Audrius (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Maggioni, Francesca (VerfasserIn), Šutienė, Kristina (VerfasserIn), Valakevičius, Eimutis (VerfasserIn)
Pages:	279
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Pension system modeling > Multistage stochastic integer programming > Alpha-stable distribution > Time consistency > CVaR > Target date funds > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

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