A labor news hedge portfolio and the cross-section of expected stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Stotz, Olaf (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Labor news model > Fama-French factors > Hedge portfolios > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-5398