Stochastic Stackelberg differential reinsurance games under time-inconsistent mean-variance framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Lv, Chen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Shen, Yang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Leader-follower > Proportional reinsurance > Excess-of-loss reinsurance > Mean-variance > Time inconsistency > Stackelberg equilibrium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687