Extreme daily returns and the cross-section of expected returns evidence from Brazil

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business research
1. Verfasser:	Berggrun, Luis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cardona, Emilio (VerfasserIn), Lizarzaburu, Edmundo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Emerging markets > Maximum daily return > Idiosyncratic volatility > Skewness > Lottery-like stocks > Panel regression > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0148-2963