The decomposition of jump risks in individual stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Xiao, Xiao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen Zhou (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Asset pricing > GARCH filtering > Jump–diffusion model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398