Testing extreme dependence in financial time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Chaudhuri, Kausik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sen, Rituparna (VerfasserIn), Tan, Zheng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Financial dependence > GARCH > Residual and recurrence times > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0264-9993