Forecasting gold futures market volatility using macroeconomic variables in the United States

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Fang, Libing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yu, Honghai (VerfasserIn), Xiao, Wen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Forecast > GARCH-MIDAS model > Gold futures volatility > Macroeconomic variables > Principal component analysis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0264-9993