Time-consistency of risk measures how strong is such a property?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Decisions in economics and finance
1. Verfasser:	Mastrogiacomo, Elisa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rosazza Gianin, Emanuela (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Dynamic risk measures > Time-consistency > Quasi-convex risk measures > Cash-subadditive risk measures > Cocycle property > m-stability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1593-8883