Estimating the probability of a non-Markovian rating transition from partially unobserved histories

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk management in financial institutions
1. Verfasser:	Weißbach, Rafael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schmal, Friederike (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	EM algorithm > PD > missing data > non-Markovian process > rating transitions > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1752-8887