Pension fund management with hedging derivatives, stochastic dominance and nodal contamination

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Omega
1. Verfasser:	Moriggia, Vittorio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kopa, Miloš (VerfasserIn), Vitali, Sebastiano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Stochastic programming > Portfolio selection > Sensitivity analysis > Asset and liability management > Pension fund > Hedging derivatives > Contamination > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0305-0483