Mean-variance, mean-VaR, and mean-CVaR models for portfolio selection with background risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Risk management
1. Verfasser:	Guo, Xu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chan, Raymond H. (VerfasserIn), Wong, Wing Keung (VerfasserIn), Zhu, Lixing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Background risk > Portfolio selection > VaR > CVaR > Mean-variance model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-3799