Could holding multiple safe havens improve diversification in a portfolio? the extended skew-t vine copula approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Chang, Meng-Shiuh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yuan, Jing (VerfasserIn), Xu, Jing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	multivariate tail dependence function > vine structure > safe haven > risk management > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211