New backtests for unconditional coverage of expected shortfall

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Löser, Robert (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wied, Dominik (VerfasserIn), Ziggel, Daniel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
expected shortfall (ES) > model-risk > multivariate backtesting > unconditional coverage > hypothesis testing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1465-1211