Extreme-strike asymptotics for general Gaussian stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
1. Verfasser:	Gulisashvili, Archil (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Viens, Frederi G. (VerfasserIn), Zhang, Xin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Chi-squared variates > Implied volatility > Karhunen-Loève expansion > Large strike > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1614-2446