Dispersion trading an empirical analysis on the S&P 100 options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Investment management and financial innovations
1. Verfasser: Ferrari, Pierpaolo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Poy, Gabriele (VerfasserIn), Abate, Guido (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
correlation risk premium > options arbitrage > options market inefficiency > volatility trading > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1810-4967