An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Investment management and financial innovations
1. Verfasser:	Paulo, Wanderlei Lima de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fontova, Marta Ines Velazco (VerfasserIn), Souza, Renato Canil de (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	enhanced index tracking > shrinkage covariance matrix > weights constraints > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1810-4967